基本架构
组件研究
作者将架构分为三个主要部分：
- 开放给策略研发人员的策略实现部分
- 实盘回测的具体框架组成平台核心部分
- 具体实现每个功能的功能模块部分
那么，WT是如何利用上述架构和模组，解决种种问题的呢，解决每个问题的关键角色又是哪个模块呢？
信号与交易如何解耦
交易可以理解为信号的具体执行，主要由执行器Executers实现，策略计算并发出信号后，交給执行器转换为具体的开平交易订单，后发给Trader提交给交易柜台。WT通过将交易执行从策略中剥离，交給Executers执行，策略仅计算生成信号，从而实现了信号与交易解耦。
策略组如何实现
策略组的目的是为了实现多账户多策略的管理，需要做到以下几点：
- 多个账户如何管理？
- 多账户一方面要求相同的策略能够把信号分发到不同的账户中，这一点应该是由交易通道Trader实现的，通过交易通道将交易的开平指令分发给不同的账户。
- 多个策略如何管理？
- 多个策略各自管理自己的账户，有独立的账本，可以记录各自的持仓，这是在StrategyEngine中实现的。
- 如何避免自成交
- 同一个账户下的多个策略交易同一个标的时，当同时发出相反信号时，可能会出现自成交。在StrategyEngine中，会将各个策略的信号和头寸进行汇总、轧平后转换为净持仓交易后才交给执行器，从而避免自成交的情况。
- 数据如何分发给多个策略？
- 每个策略分开订阅明显不合适，会大大增加系统的负荷，通过数据组件DataKit来统一执行行情订阅、存储以及分发的功能。
风控如何管理
通过专门的RiskMonitor监控每个账户的具体情况，能够方便的设置风控规则进行管理。通过外部的配置文件来设置风控指标，而在策略中则完全不需要考虑账户的风控管理。
研究与实盘如何一致
WT做了以下处理来保证研究和实盘的一致：
- 在多语言调用层保证所有接口名称、参数、返回值一致。
- 在回测框架中，委托成交不仅要求价格上穿委托价外，成交的笔数会受到盘口挂单量的影响。相较于最新价+滑点的撮合方式，加入盘口的考量能够将流动性的影响加入进来，使得回测的绩效更加贴近实盘。