上下文
策略运行上下文Context是策略可以直接访问的唯一对象，策略所有的接口都通过Context对象调用。
输出接口
stra_log_text
输出日志
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| message | 日志信息 | str |
时间接口
stra_get_tdate
获取当前交易日
| 返回结果 | 类型 |
| 当前交易日,格式为%yyyy%mm%dd | int |
stra_get_date
获取当前日历日期
| 返回结果 | 类型 |
| 当前日历日,格式为%yyyy%mm%dd | int |
stra_get_time
获取当前时间，24小时制，精确到分
| 返回结果 | 类型 |
| 当前时间，格式为%HH%MM | int |
账户接口
stra_get_position_avgpx
获取当前持仓均价
stra_get_position_profit
获取持仓浮动盈亏
stra_get_fund_data
获取资金数据
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| flag | 0-动态权益，1-总平仓盈亏，2-总浮动盈亏，3-总手续费 | int |
stra_get_all_position
获取全部持仓
stra_get_position
读取当前仓位
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| bonlyvalid | 只读可用持仓，默认为False | bool |
| usertag | 入场标记 | StdCode |
| 返回结果 | 类型 |
| 净持仓，正为多仓，负为空仓 | int |
stra_get_detail_profit
获取指定标记的持仓的盈亏
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| usertag | 进场标记 | 进场标记 |
| flag | 盈亏记号，0-浮动盈亏，1-最大浮盈，-1-最大亏损（负数） | int |
stra_get_detail_cost
获取指定标记的持仓的开仓价
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| usertag | 进场标记 | 进场标记 |
stra_get_detail_entertime
获取指定标记的持仓的进场时间
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| usertag | 进场标记 | 进场标记 |
| 返回结果 | 类型 |
| 进场时间，格式如201907260932 | int |
数据接口
stra_get_price
获取最新价格，一般在获取了K线以后再获取该价格
stra_prepare_bars
准备历史K线，一般在on_init调用
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| period | K线周期，如m3/d7 | str |
| count | 要拉取的K线条数 | int |
| isMain | 是否为主K线，主K线将用于驱动策略回测 | bool |
stra_get_bars
获取历史K线
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| period | K线周期，如m3/d7 | str |
| count | 要拉取的K线条数 | int |
| isMain | 是否为主K线 | bool |
| 返回结果 | 类型 |
| K线数据 | WtBarRecords |
stra_sub_ticks
订阅实时行情
stra_get_ticks
获取tick数据
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| count | 要拉取的tick数量 | int |
| 返回结果 | 类型 |
| tick数据 | WtTickRecords |
Tip
stra_prepare_bars与stra_get_bars功能相似，都能够起到订阅K线的作用，区别在于stra_get_bars会返回获取到的历史K线。同样stra_get_ticks也能起到stra_sub_ticks订阅数据的功能，但stra_get_ticks会订阅后并返回tick数据，而stra_sub_ticks仅订阅
Tip
如果订阅了多个合约，请确保仅选择了一个作为主K线，如果设置了多个主K线，可能会导致无法触发on_bar与on_calculate
stra_get_comminfo
获取品种详情
stra_get_sessinfo
获取交易时段详情
| 返回结果 | 类型 |
| 交易时间信息 | SessionInfo |
user_save_data
保存用户数据
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| key | 数据id | str |
| val | 数据值 | 可以直接转换成str的数据均可 |
user_load_data
读取用户数据
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| key | 数据id | str |
| defVal | 默认数据，如果找不到则返回改数据，默认为None | 可以直接转换成str的数据均可 |
| vType | 数据类型，默认为float | * |
| 返回结果 | 类型 |
| 返回值，默认处理为float数据 | vType决定 |
交易接口
Tip
- 如果下单接口同时传递了limitprice和stopprice,只会处理limitprice
- 当主K线闭合时,会清理掉所有的条件单。这样的好处是:策略在oncalc中写触发逻辑的时候,不需要考虑太多状态相关的问题,设置条件单的代码不需要进行控制(这个逻辑和MC一致),因为底层已经处理好了。
- 如果当前主K线周期内,有若干个待触发的条件单,当其中一个条件单触发以后,当前K线就不会再触发任何条件单了。这样的目的是:防止重复发出信号。
stra_set_position
设置仓位，引擎会根据目标仓位与已有仓位自动下单
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| qty | 目标仓位，正为多仓，负为空仓 | int |
| 返回结果 | 类型 |
| 设置结果TRUE/FALSE | bool |
Tip
推荐使用stra_set_position代替stra_enter_long、stra_enter_short、stra_exit_long、stra_exit_short等下单函数
stra_enter_long
多头信号入场，具体如何下单，参考actpolicy
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| qty | 目标仓位，正为多仓，负为空仓 | int |
| limitprice | 限价，默认为0，即市价 | int |
| qty | 止价，默认为0，即市价 | int |
stra_exit_long
多仓出场，如果剩余多仓不够，则全部平掉
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| qty | 目标仓位，正为多仓，负为空仓 | int |
| limitprice | 限价，默认为0，即市价 | int |
| qty | 止价，默认为0，即市价 | int |
stra_enter_short
空头信号入场，具体如何下单，参考actpolicy
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| qty | 目标仓位，正为多仓，负为空仓 | int |
| limitprice | 限价，默认为0，即市价 | int |
| qty | 止价，默认为0，即市价 | int |
stra_exit_short
空仓出场，如果剩余空仓不够，则全部平掉
| 传入参数 | 含义 | 类型 |
| stdCode | 标准合约代码 | StdCode |
| qty | 目标仓位，正为多仓，负为空仓 | int |
| limitprice | 限价，默认为0，即市价 | int |
| qty | 止价，默认为0，即市价 | int |
stra_get_last_entrytime
获取当前持仓最后一次进场时间
| 返回结果 | 类型 |
| 返回最后一次进场的时间，格式如201903121047 | int |
stra_get_last_exittime
获取当前持仓最后一次出场时间
| 返回结果 | 类型 |
| 返回最后一次出场的时间，格式如201903121047 | int |
stra_get_first_entrytime
获取当前持仓第一次进场时间
| 返回结果 | 类型 |
| 返回第一次进场的时间，格式如201903121047 | int |