基础配置文件
基础配置文件可以在项目中的demo目录下获取common
Tip
基本配置文件一般位于common文件夹中
commodities.json
品种信息表，记录不同交易所中不同品种的相关信息，基本格式如下：(由于json无法使用注释，因此这里采用python的格式写，如果要使用请把注释删除)
{
"CFFEX": { # 交易所
"IC": { # 品种名
"covermode": 0, # 平仓类型 表示该品种支持的开平模式
# 0=开平 1=开平昨平今
# 2=平未了结的 3=不区分开平
"pricemode": 0, # 价格模式 0=市价限价 1=仅限价 2=仅市价
"category": 1, # 分类，参考CTP
# 0=股票 1=期货 2=期货期权 3=组合 4=即期
# 5=期转现 6=现货期权(股指期权) 7=个股期权(ETF期权)
# 20=数币现货 21=数币永续 22=数币期货 23=数币杠杆 24=数币期权
"trademode": 0, # 交易模式，0=多空都支持 1=只支持做多 2=只支持做多且T+1
"precision": 1, # 价格小数点位数
"pricetick": 0.2, # 最小价格变动单位
"volscale": 200, # 合约倍数
"name": "中证", # 名称
"exchg": "CFFEX", # 所属交易所
"session": "SD0930", # 交易时间，具体参考session配置文件
"holiday": "CHINA" # 节假日，具体参考holiday.json
},
"IF": {
"covermode": 0,
"pricemode": 0,
"category": 1,
"trademode": 0,
"precision": 1,
"pricetick": 0.2,
"volscale": 300,
"name": "沪深",
"exchg": "CFFEX",
"session": "SD0930",
"holiday": "CHINA"
},
}
"CZCE": {
"AP": {
"covermode": 0,
"pricemode": 0,
"category": 1,
"trademode": 0,
"precision": 0,
"pricetick": 1.0,
"volscale": 10,
"name": "苹果",
"exchg": "CZCE",
"session": "FD0900",
"holiday": "CHINA"
},
}
}
stk_comms.json
{
"SSE" :
{
"STK" :
{
"category" : 0,
"covermode" : 0,
"exchg" : "SSE",
"holiday" : "CHINA",
"name" : "上证股票",
"precision" : 2,
"pricemode" : 1,
"pricetick" : 0.01,
"session" : "SD0930",
"volscale" : 1,
"trademode": 2
},
"IDX" :
{
"category" : 0,
"covermode" : 0,
"exchg" : "SSE",
"holiday" : "CHINA",
"name" : "上证指数",
"precision" : 2,
"pricemode" : 1,
"pricetick" : 0.01,
"session" : "SD0930",
"volscale" : 1
}
},
}
sopt_comms.json
股票期权信息
{
"SSE": {
"ETFO": {
"covermode": 0,
"pricemode": 0,
"category": 7,
"precision": 4,
"pricetick": 0.0001,
"volscale": 10000,
"name": "上证ETF期权",
"exchg": "SSE",
"session": "SD0930",
"holiday": "CHINA"
}
},
"SZSE": {
"ETFO": {
"covermode": 0,
"pricemode": 0,
"category": 7,
"precision": 4,
"pricetick": 0.0001,
"volscale": 10000,
"name": "深证ETF期权",
"exchg": "SZSE",
"session": "SD0930",
"holiday": "CHINA"
}
}
}
contracts.json
合约信息表，记录具体合约的相关信息，基本格式如下：
{
"CFFEX": {
"IC2108": {
"name": "中证2108", # 名称
"code": "IC2108", # 代码
"exchg": "CFFEX", # 交易所
"product": "IC", # 品种
"maxlimitqty": 20, # 限价单单笔最大委托数量
"maxmarketqty": 10 # 市价单单笔最大委托数量
},
"IC2109": {
"name": "中证2109",
"code": "IC2109",
"exchg": "CFFEX",
"product": "IC",
"maxlimitqty": 20,
"maxmarketqty": 10
},
}
}
Tip
对于commodities.json 与 contracts.json文件，wt提供了ctp_loader工具帮助维护，其前往工具集目录下查看如何使用。stk_comms.json 与 sopt_comms.json需要自行配置。
fee.json
商品费率配置文件
{
"CFFEX.IF": # 交易所.品种代码
{
"open":0.000023, # 开仓费用法
"close":0.000023, # 平仓费用
"closetoday":0.000345, # 平今费用
"byvolume":false # 是否根据交易量决定，
# 为true表示根据交易量也就是交易笔数决定费率
# 为false表示根据交易额决定费率
}
}
fees_stk.json
股票费率配置文件
{
"SSE.STK": #上交所
{
"open":0.001, # 开仓费用
"close":0.0012, # 平仓费用
"closetoday":0.0, # 平今费用
"byvolume":false # 是否根据交易量决定，
# 为true表示根据交易量也就是交易笔数决定费率
# 为false表示根据交易额决定费率
},
"SZSE.STK": # 深圳交所
{
"open":0.001,
"close":0.0012,
"closetoday":0.0,
"byvolume":false
}
}
holidays.json
假期列表
{
"CHINA": [ # 地区
"20080101", # 日期，格式为yyyymmdd
"20080206",
"20080207",
"20080208",
"20080211",
]
}
hots.json
主力换月信息
{
"DCE": { # 交易所
"a": [ # 品种，后面是每次主力换月信息的列表
{
"date": "20100423", # 换月时间
"from": "a1009", # 从何主力换月
"newclose": 3992.0, # 换月后的主力合约的价格
"oldclse": 3909.0, # 换月前的主力合约价格
"to": "a1101" # 换到何主力
},
{
"date": "20100722",
"from": "a1101",
"newclose": 3941.0,
"oldclse": 3876.0,
"to": "a1105"
}
]
}
}
seconds.json
次主力换月信息,格式同hots.json
Tip
可以使用hotpicker来更新hots.json与seconds.json
session.json
交易时间的相关配置
{
"FN2300":{ # 交易时段ID
"name":"期货夜盘2300", # 交易时段名称
"offset": 300, # 交易时段偏移，对于含有夜盘的交易时段，需要将夜盘偏移到第二天，使
# 得所有交易段位于同一日，300表示偏移3个小时，21点则会偏移到0点，
# 不会影响策略开发，仅底层使用
"auction":{ # 集合竞价时段
"from": 2059, # 时段开始时间
"to": 2100 # 时段结束时间
},
"sections":[ # 交易时段
{
"from": 2100,
"to": 2300
},
{
"from": 900,
"to": 1015
},
{
"from": 1030,
"to": 1130
},
{
"from": 1330,
"to": 1500
}
]
},
"FD0915":{
"name":"期货白盘0915",
"offset": 0,
"auction":{
"from": 929,
"to": 930
},
"sections":[
{
"from": 930,
"to": 1130
},
{
"from": 1300,
"to": 1515
}
]
}
}
stk_sessions.json
股票交易时间
{
"SD0930":{
"name":"股票白盘0930",
"offset": 0,
"auction":{
"from": 929,
"to": 930
},
"sections":[
{
"from": 930,
"to": 1130
},
{
"from": 1300,
"to": 1500
}
]
}
}
stk_options.json
股票期权信息
{
"SSE": { # 交易所
"10003373": { # 代码
"name": "50ETF购12月3061A", # 名称
"code": "10003373", # 代码
"exchg": "SSE", # 交易所
"product": "ETFO", # 品种类型
"maxlimitqty": 50, # 限价单单笔最大委托数量
"maxmarketqty": 10, # 市价单单笔最大委托数量
"option": {
"optiontype": 49, # 期权类型类型 49=看涨期权，50=看跌期权
"underlying": "510050", # 底层品种代码
"strikeprice": 3.061, # 行权价格
"underlyingscale": 1.0 # 底层倍数
}
}
}
}
stocks.json
股票相关信息
{
"SSE": { # 交易所
"000001": { # 代码
"code": "000001", # 代码
"exchg": "SSE", # 交易所
"name": "上证综指", # 名称
"product": "IDX" # 类型
},
"603383": {
"area": "福建", # 地区
"code": "603383", # 代码
"exchg": "SSE", # 交易所
"indust": "软件服务", # 所属行业
"name": "顶点软件", # 名称
"product": "STK"
}
}
}