概念问题

信号与执行

信号可以理解为是一种要求,即策略要求在某种情况下,账户需要要达到某种持仓状态,而执行便是具体使仓位符合要求的一系列具体动作,包括包括发单、撤单、追单等等。

在vnpy或掘金等事件驱动类型的交易品台中,策略开发者需要同时管理信号与执行,而WT则将信号与执行进行了解耦,策略仅负责信号的计算与发出,具体的执行由执行器负责。具体流程如下(图片由@Praying绘制):

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  1. 策略通过交易接口设置条件单
  2. 当检测到条件单触发后,生成了交易信号
  3. 信号被传递给执行器执行
  4. 执行器中将信号通过开平规则,转换为具体的交易订单
  5. 进行风控管理,内部拒绝部分危险订单
  6. 发送至柜台
  7. 直到仓位达到信号要求后,执行器任务结束。
Tip

以内置的WtMinImpactExeUnit(最小冲击执行单元)为例,只需要告诉执行器需要达到的目标持仓即可,内部会自动进行发单,追单,撤单等操作。